바이오 연료, 국제 원유, 농산물 가격의 상호관계: 분위수 검정기법을 이용한 실증연구

윤성민; 강주화

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자료유형: 학술저널

저자정보: 윤성민 (부산대학교) 강주화 (한국외국어대학교)

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제23권 제2호

발행연도: 2021.1

수록면: 895 - 912 (18page)

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본 연구는 분위수 공적분 검정과 그랜저 인과관계 분위수 분석을 이용하여 바이오 연료, 국제 원유 및 농산물가격 간의 장단기 관계를 분석하였다. 통계자료 사이의 비선형성과 비대칭성을 고려하기 위해 분위수 기법을 이용하였다. 데이터에 포함된 잡음을 줄이기 위해 2005년 4월 18일부터 2020년 10월 30일까지 바이오 연료(바이오 디젤), 국제 원유(Brent 원유) 및 농산물(콩기름) 선물가격의 주별 평균 데이터를 사용한다. 실증분석 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 선형 공적분 검정의 결과는 확정적이지 않지만, 분위수 공적분 검정을 통해서 바이오 디젤, 국제 원유, 콩기름 가격 사이에 공적분 관계가 없다는 것을 발견하였다. 둘째, 분위수 Granger 인과관계 검정결과로부터 분포의 전체 또는 대부분의 분위수에서 바이오 디젤, 국제 원유, 콩기름 가격의 수익률 사이에 유의한 단기 양방향 인과관계를 발견하였다. 이는 세 변수 사이에 비대칭적이고 비선형적인 단기 인과관계가 존재하고, 대칭적인 인과관계나 선형적인 인과관계는 없다는 것을 의미한다. 이러한 실증분석 결과는 각국 정부정책과 산업정책에 있어서 에너지 가격 안정성, 화석연료에 대한 에너지 의존도 감소, 농업의 진흥, 환경 지속 가능성, 에너지 전환 및 온실가스 배출 감소와 같은 정책적 시사점을 제시하고 있다.

#원유 #바이오 연료 #농산물 #분위수의 공적분 검정 #분위수 Granger 인과관계 검정

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Alanoud Al-Maadid / 2017 / Spillovers between food and energy prices and structural breaks / International Economics 150:1~18

Fernando Avalos / 2014 / Do oil prices drive food prices? The tale of a structural break / Journal of International Money and Finance 42:253~271

John Baffes / 2007 / Oil spills on other commodities / Resources Policy 32(3):126~134

Kelvin Balcombe / 2008 / Bayesian Estimation and Selection of Nonlinear Vector Error Correction Models: The Case of the Sugar‐Ethanol‐Oil Nexus in Brazil / American Journal of Agricultural Economics 90(3):658~668

Stefan Busse / 2012 / Price formation in the German biodiesel supply chain: a Markov-switching vector error-correction modeling approach / Agricultural Economics 43(5):545~560

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윤성민

소속기관 부산대학교

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

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