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한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제16권 제2호
발행연도
2005.6
수록면
271 - 281 (11page)

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Zokian(1993) and Li and Li(1996) developed TARCH(Threshold ARCH) model, considering the asymmetries in volatility. The models are based on Engle(1982)`s ARCH model and Bollerslev(1986)`s GARCH model. However, two TARCH models can be expressed a common model through Box Cox Power transformation, which was used by Higgins and Bera(199`L for developing NARCH(nonlinear ARCH) model. This article shows the PTARCH(Power transformation TARCII) model is necessary in some condition, and it checks he fact that PTARCH model has better performance comparing estimates and RMSE(Root Mean Square Error) with those of Lakoian`s "LARCH model and Li and Li`s TARCH model. PTARCH model would give contribution in asymmetric study as well as heteroscedastic study.
#비대칭성 #비선형 ARCH 모형 #멱변환 TARCH 모형 #모의실험 #이분산성 모형

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[학술지(정기간행물)] - / 1986 / .Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 31 : 307 ~ 327 google schola [학술지(정기간행물)] - / 1982 / Autoregressive Conditional Heteroscedasticity With Estimates of the Variance of United Kingdom google schola [학술지(정기간행물)] - / 1992 / Journal of Econometrics : 159 ~ 199 google schola [학술지(정기간행물)] - / 1997 / ARCH Models^Financial Applications google schola [학술지(정기간행물)] - / 2005 / Binary Random Power Approach To Modeling Asymmetric Conditional Heteroscedasticity 34 : 61 ~ 71 google schola

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