A Robust Heteroscadastic Test for ARCH Models

Sahm Yeong Kim

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자료유형: 학술저널

저자정보: Sahm Yeong Kim

저널정보: 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제15권 제2호

발행연도: 2004.6

수록면: 441 - 447 (7page)

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Li and Mak (1994) developed a test statistic for detecting the non-linearity and the heteroscedasticity of the time series data. But it is well known that the test statistic may be very sensitive in case of heavy-tailed distributions of the errors. Jiang et al.(2001) suggested the robust method for ARCH models but the calculation procedures for the estimation are very complicated. We suggested the robust method based on Huber`s function and our method works quite well rater than the Li and Mak(1994). Also our method is relatively easy to calculate the test statistic.

#로버스트 통계량 #이분산성 검정통계량 #ARCH모형

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[학술지(정기간행물)] - / 1986 / . Generalized autoregressive conditional heterocedasticity. Journal of Econometrics : 307 ~ 327

[학술지(정기간행물)] - / 1970 / . Distribution of the residual autocorrelation in autoregressive integrated moving average time series models. J. Am. Stat. Assoc. 65 : 1509 ~ 26

[학술지(정기간행물)] - / 1982 / . Autoregressive Conditional Heteroscedasticity and the Variance of U.K.Inflation. Econometrica : 1287 ~ 1294

[학술지(정기간행물)] - / 1964 / . Robust estimation of a location Parameter The Annals of Mathematical Statistics : 73 ~ 101

[학술지(정기간행물)] - / 2001 / Robust Modelling of ARCH Models 20 : 111 ~ 133

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