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자료유형
학술저널
저자정보
KIM S. (Department of Statistics, Chungang University) HWANG S.Y. (Department of Statistics, Sookmyung Women’s University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제34권 제1호
발행연도
2005.1
수록면
61 - 71 (11page)

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A class of asymmetric ARCH processes is proposed via binary random power transformations. This class accommodates traditional nonlinear models such as threshold ARCH (Rabemanjara and Zacoian (1993)) and Box-Cox type ARCH models(Higgins and Bera (1992)). Stationarity condition of the model is addressed. Iterative least squares(ILS) and pseudo maximum like-lihood(PML) methods are discussed for estimating parameters and related algorithms are presented. Illustrative analysis for Korea Stock Prices Index (KOSPI) data is conducted.
#Asymmetric ARCH #binary random power #iterative least squares #ILS) #KOSPI data #pseudo maximum likelihood #PML)

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