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자료유형
학술저널
저자정보
HWANG S. Y. (Department of Statistics, Sookmyung Women's University) PARK CHEOLYONG (Department of Statistics, Keimyung University) KIM TAE YOON (Department of Statistics, Keimyung University) PARK BYEONG U. (Department of Statistics, Seoul National University) LEE Y. K. (Department of Statistics, Seoul National University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제34권 제2호
발행연도
2005.1
수록면
161 - 172 (12page)

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In this paper a nonparametric method is proposed for detecting conditionally heteroscedastic errors in a nonparametric time series regression model where the observation points are equally spaced on [0,1]. It turns out that the first-order sample autocorrelation of the squared residuals from the kernel regression estimates provides essential information. Illustrative simulation study is presented for diverse errors such as ARCH(1), GARCH(1,1) and threshold-ARCH(1) models.
#ARCH #conditionally heteroscedastic errors #kernel regression #squared residual

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