GARCH모형에 의한 VaR모형의 환위험 예측력 비교분석

이광로 ,  문성주

대한경영학회지

2004 .12

전통적 방법과 이분산성과 꼬리위험을 고려한 방법에 의한 VaR 예측치의 성과비교 : 한ㆍ중ㆍ일 증시를 중심으로

양성국

산업경제연구

2007 .12

유동성효과; VAR-GARCH 모형을 이용한 분석

구재운

[BOK] 경제분석

2001 .06

Statistical Estimation of Extreme Values in the Mixture Distributions

최양호 ,  곽원선 ,  구혜인 외 1명

리스크 관리연구

2014 .01

펀드 유형별 VaR 측정의 성과비교

이호 ,  박성태

산업경제연구

2011 .04

Value-at-Risk를 통한 실현변동성 모형과 GARCH 계열 모형의 예측성과 비교

전찬수

선물연구

2013 .01

VaR(Value-at-Risk) 모형을 이용한 화재보험 손해 위험도 측정

권순일 ,  김무환

리스크 관리연구

2019 .01

변동성 예측모형의 실증성과에 관한 연구: 미국시장을 중심으로

류두진

金融工學硏究

2012 .01

보험 섹터펀드의 VaR추정과 모형의 적정성 검증

이호 ,  정석영

산업경제연구

2010 .08

월별 포트폴리오 VaR 측정 성과

박재진

한국증권학회지

2017 .09

Evaluating VaR for Equity-Linked Annuities by Forecasting Volatility of S&P 500 Index Return

김광익 ,  최선용

金融工學硏究

2017 .01

계층적 베이즈 모형을 이용한 I-GARCH 모수와 VaR의 추정 및 결정 요인 분석

신원재 ,  최문희 ,  이홍재

한국경영학회 융합학술대회

2009 .08

공변량모형을 이용한 시변극치분포의 추정과 위험관리

윤종인 ,  고경일

대한경영학회지

2011 .08

단일변량모형과 다변량모형의 포트폴리오 VaR 측정 성과

이상진 ,  빈기범

한국증권학회지

2008 .10