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저자정보
이기환 (부산대학교) 최봉호 (동의대학교)
저널정보
한국외국어대학교 국제지역연구센터 국제지역연구 국제지역연구 제20권 제3호
발행연도
2016.7
수록면
3 - 28 (26page)
DOI
10.18327/jias.2016.07.20.3.3

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비교역재의 상대가격 변화가 실질환율의 변동에 체계적인 영향을 미치는지의 여부는 구매력평가의 성립에 중요한 고려요인이다. 또한 실질환율과 비교역재의 상대가격 간의 조정과정이 비대칭적일 수 있는 가능성이 존재한다. 따라서 본 연구는 비교역재를 포함한 구매력평가 모형에 대해서 공적분검정을 행하되, 선행연구들과는 달리 비대칭적 조정의 가능성을 명시적으로 고려하여 공적분관계가 성립하는지를 함께 실증분석하는 것에 목적을 두었다. 비교역재의 상대가격을 표시하기 위해서 생산자물가지수와 소비자물가지수를 대리변수로 사용하였으며, 미국과 일본을 기준통화국으로 정하고 아시아 5개국에 대해서 실질환율과 비교역재의 상대가격 간에 비대칭적 공적분 관계가 존재하는지를 검정하였다. 그 결과 대부분의 국가에서 유의한 비대칭적 공적분 관계가 발견되었다. 또한 비대칭성을 감안한 임계오차수정모형의 추정에서도 실질환율과 비교역재의 상대가격이 균형으로부터의 괴리 정도에 따라 조정속도가 유의하게 달라지는 경향을 상당수 발견할 수 있었다. 이는 구매력평가의 성립여부를 검정하기 위해서 비교역재의 존재와 조정과정의 비대칭성을 모두 고려할 경우 검정력을 높일 수 있음을 의미한다.
#구매력평가 #비교역재 #비대칭성 #공적분 #실질환율 #임계공적분 #Purchasing Power Parity #Non-traded Goods #Asymmetry #Cointegration #Real Exchange Rate #Threshold Cointegration

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 실증분석을 위한 모형의 구성과 방법론
Ⅲ. 실증분석을 위한 자료 선택과 분석의 결과
Ⅳ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (0)

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