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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
최용재 (전북대학교)
저널정보
국제지역학회 국제지역연구 국제지역연구 제22권 제3호
발행연도
2018.1
수록면
67 - 84 (18page)

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본 연구는 BS(Balassa-Samuelson)효과가 장기 실질환율 변화를 설명할 수 있는지를 실증적으로 분석하는 데 있다. 이를 위해 1995년부터 2015년까지 OECD 25개 회원국(기준국 미국 제외)을 대상으로 패널자료를 구축하고 단위근 및 공적분검정을 통해 자료의 안정성을 검토하여 공적분 관계가 존재할 경우 추정모형을 설정하여 장기균형식을 추정하였다. 관련 변수들에 대한 패널 단위근 및 공적분검정을 실시한 결과 실질환율을 제외한 모든 변수들이 단위근을 가지고 있어 불안정적 시계열로 나타났으며 관련 변수들 간에 공적분 관계 즉 안정적인 균형관계가 존재하는 것으로 분석되었다. 동태최소자승법(Dynamic Ordinary Least Square, 이하 DOLS) 및 오차수정모형(Error-Correction Model, 이하 ECM)을 이용해 장기균형식을 추정한 결과 대체로 이론에서 예측하는 BS효과를 얻었으나 그 효과는 크지 않은 것으로 분석되었다. 특히 노동생산성이 실질환율에 직접 미치는 효과는 작았거나 통계적으로 유의하지 않았다. 그러나 교역재에 대한 비교역재 상대가격은 통계적으로 유의하게 실질환율에 영향을 미쳤으며 이론이 예측하는 바와 동일했다. 상대노동생산성이 상대가격에 미치는 효과는 분명하지 않았다. 한편 교역조건을 설명변수에 포함하여 추정한 결과 이론에서 예측하는 바와 동일한 결과를 얻었으며 모두 통계적으로 유의한 수준에서 교역조건이 실질환율 변화를 설명하는 데 중요한 변수라는 결과를 도출했다.
#Balassa-Samuelson effect #Panel unit root test #Panel cointergration test #Dynamic Ordinary Least Square

목차

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참고문헌 (19)

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Breitung, J. / 2000 / Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels, Advances in Econometrics, Vol. 15 / JAI :161~178 google schola Canzoneri, M. B. / 1999 / Relative Labor Productivity and Real exchange rate in the Long-run: Evidence for a Panel of OECD Countries / Journal of International Economics 47:245~266 google schola Choi, I. / 2001 / Unit Root Tests for Panel Data / Journal of International Money and Finance 20:249~272 google schola Choudhri, E. U. / 2005 / Real Exchange Rates in Developing Countries: Are Balassa-Samuelson Effects Present? / IMF Staff Papers 25(3):387~409 google schola Drine, I. / 2005 / Does the Balassa-Samuelson Hypothesis Hold for Asian Countries? An Empirical Investigation / Appled Econometrics and International Development 4(4):59~84 google schola

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