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이화여자대학교 이화사회과학원 사회과학연구논총 사회과학연구논총 제9권
발행연도
2002.12
수록면
25 - 37 (13page)

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이 연구는 한국에서 통화정책의 효과를 분석하기 위해서 산출, 물가, 지급준비금, 통화량의 5변수로 구성된 준구조 벡터자기회귀 모형을 추정하였다. 특히 은행부문의 지급준비금 수요, 중앙은행의 금리결정, 경제의 화폐수요의 3식을 구조적으로 식별하여 모형을 추정하고, 구조적 충격에 대한 변수들의 반응경로를 분석하였다. 추정결과에 의하면 현재기에서 변수들 간의 관계는 이론적 설명과 잘 부합하였으며, 구조적 충격들에 대한 변수들의 반응경로도 대체로 예상과 일치하여 금리인상에 의한 긴축적 통화정책은 산출을 10개월에 걸쳐서 유의하게 감소시키며, 통화량도 7개월에 걸쳐서 감소시켰다. 그러나 물가가 대략 15개월까지 유의하게 상승하는 경향을 가져서 불가퍼즐 현상을 보였다.
#준구조 벡터자기회귀모형 #통화정책

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甘炯奎 ,  李容鎬 대한경영학회지 1997 .12

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