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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
박은엽 (부산대학교) 김영재 (부산대학교) 박갑제 (경남대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제28권 제1호
발행연도
2015.2
수록면
25 - 45 (21page)

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본 연구는 한국의 통화정책충격과 해외변수충격의 파급효과를 구조벡터자기회귀모형을 이용하여 분석한다. 식별되는 외생적충격은 통화정책충격, 통화수요충격, 그리고 미국과 중국의 대외 충격 등 세 가지로 분류한 후 한국경제에 파급되는 효과를 분석하였다.　소규모개방경제인 국내경제가 해외경제변수에 영향을 미치지 못한다는 것을 고려하여 블록 외생성(block exogeneity)의 가정을 추가하였다. 주요 분석 결과로 첫째, 통화공급 방정식에서 단기금리 인상을 통한 통화정책충격이 금융위기이후에는 산출량을 떨어뜨리는 것으로 나타났다. 그리고 금리충격은 통화량과 부(-)의 관계로 나타났으나, 일정시점이 지나면 정(+)의 효과로 전환되는데, 이는 개방경제하에서 금리인상으로 인한 자본유입의 효과가 지배적인 것으로 해석할 수 있다.　둘째, 환율은 통화량충격보다 단기금리충격에 더 민감한 것으로 나타났으며 금리 상승은 달러대비 원화가치를 상승 시켜 이론적 기대부호와 부합됨을 알 수 있다. 셋째, 한국의 경제변수는 미국의 경우보다 중국의 경기변수에 더 민감한 반응을 보여 경제이론이 제시하는 소규모 개방경제의 특징을 나타내었다. 마지막으로 한국의　경우 금융위기 이후 해외 경제변수충격에 대한 반응이 금융위기이전보다 더 뚜렷하게 나타났다. 이것은 금융위기이후 국내경제와 세계시장의 동조화가 더 강화된 결과라고 해석할 수 있겠다.
#통화정책충격 #해외경제변수충격 #블록 외생성 #구조VAR #monetary shock #block exogeneity #structural VAR

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 실증분석모형
Ⅲ. 실증분석결과
Ⅳ. 결론
참고문헌
Abstract

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