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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이종용 (강원대학교)
저널정보
에너지경제연구원 에너지경제연구 에너지경제연구 제14권 제2호
발행연도
2015.9
수록면
1 - 20 (20page)

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본 연구에서는 2007년 01월에서 2014년 09월까지 국내 주가파생상품가격의 주간자료를 사용해서 유가충격(oil shock)에 의한 주가파생상품가격의 반응을 분석하였다. 분석에 채용한 계량모형은 유가충격에 관한 연구에서 자주 사용하는 VAR(vector autoregression)모형이며, 분석에 사용한 파생상품은 선물(F-KOSPI 200), 콜(C-KOSPI 200)과 풋(P-KOSPI 200)이다. 그리고 유가충격의 형태차이로 발생할 수 있는 오류를 축소하기 위해서, VAR모형에서의 유가충격을 유가변화와 유가변동으로 구분하여 분석하였다. 추가적으로 유가변화 및 유가변동을 각각 상승과 하락 및 상승과 하락으로 각각 구분해서, 비대칭적인 유가충격에 의한 주가파생상품의 반응에 대해서도 분석하였다. 분석결과, 첫째 유가변화는 파생상품수익률의 4주에서의 변동성을 10%정도 설명하였다. 둘째 환율의 하락을 동반하는 유가상승(하락)은 모두 파생상품(선물; 콜; 풋)에 매우 긍정적인 영향을 주었다. 그리고 환율의 하락을 동반하는 유가변동의 감소는 파생상품가격에 매우 긍정적인 영향을 주는 것을 발견하였다.
#유가충격 #주가파생상품 #국내 주가파생상품시장 #Oil shock #Derivatives on stocks #Korean exchange

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 분석모형 및 사용자료
Ⅲ. 분석결과
Ⅳ. 결론
참고문헌
ABSTRACT

참고문헌 (24)

참고문헌 신청
[학술지(정기간행물)] - 김영덕 / 2003 / 유가변동에 대한 거시경제의 반응 - 도입단가와 국제현물유가의 차이를 중심으로 / 에너지경제연구 2 (2) : 1 ~ 29 dbpia [학술지(정기간행물)] - 백정호 / 2013 / EU ETS의 장단기 가격결정요인 분석 / 에너지경제연구 12 (1) : 25 ~ 43 dbpia [학술대회논문] - 서지용 / 2009 / 유가충격의 요인별 분석 및 한국주식시장과의 관계 / 경영관련학회 통합학술대회 dbpia [보고서] - 이달석 / 2012 / 석유산업 미래전략 연구-사업다각화 전략 google schola [학술지(정기간행물)] - 정준환 / 2011 / 유가충격에 따른 국내 주식시장의 업종별 효과에 관한 연구 / 산업경제연구 24 (6) : 3589 ~ 3610 dbpia

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