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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
차경수 (부산대학교)
저널정보
한국환경경제학회, 한국자원경제학회 자원환경경제연구 자원환경경제연구 제27권 제3호
발행연도
2018.1
수록면
495 - 520 (26page)

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국제원유시장 및 경제구조의 변화로 유가충격과 거시경제 간의 전통적 관계가 점차 약화되고 있는 것으로 인식되고 있다. 본 연구는 확률적 변동성으로 가정된 시간-가변 이분산을 갖는 TVP-BVAR모형으로 한국경제에 미친 유가충격의 시간-가변적 효과를 추정하였다. 분석결과, 최근의 통념들과는 달리 시간-가변 표준편차 1단위 크기로 정규화한 유가충격의 효과는 과거에 비해 크게 변하지 않은 것으로 나타났다. 또한 유가충격에 대한 각 시점별 충격반응함수들의 형태도 유사하게 나타나, 충격의 전파경로 역시 크게 변하지 않은 것으로 나타났다. 특히, 유가충격은 국내 경제성장률과 물가상승률의 총 변동을 4~10% 수준에서 설명하는 것으로 나타나, 국내경기변동의 주요 원동력인 것으로 나타났다. 이와 같은 점들은 원유소비의 비중축소 및 에너지고효율 기술보급 등과 같은 경제구조의 변화가 빠르게 진행되고 있으나, 아직까지는 유가충격의 부정적 효과를 상쇄할 만큼 충분한 진전이 이루어지지 못했음을 의미한다. 오히려, 유가충격의 효과에 관한 최근의 통념들은 국제원유시장 및 경제구조의 변화를 반영하지 못하는 유가충격의 정규화방식에 기인하는 것으로 나타났다. 이와 같은 분석결과는 유가충격의 효과를 추정함에 있어 충격규모의 변화를 반영할 수 있는 모형설정과 정규화방식의 중요성을 지적하는 것이다.
#Oil Shocks #TVP-BVAR Model #Stochastic Volatility #Generalized Impulse esponse Functions

목차

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참고문헌 (29)

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金權植 / 2005 / 국제 유가충격이 경제성장과 인플레이션에 미치는 영향 / East Asian Economic Review 9(2):175~211 Crossref 김기화 / 2012 / 유가충격과 거시경제활동 : 구조모형을 통해 본 전달경로 / 경제분석 18(1):1~29 google schola 송승주 / 2008 / 물가·성장간 관계변화 분석 – 유가변동기를 중심으로 google schola 이근영 / 2002 / 유가상승이 국민소득, 물가 및 통화정책에미치는 영향 / 금융연구 16(2):103~130 dbpia 차경수 / 2010 / 베이지안 동태확률일반균형모형을 이용한 유가충격 및 에너지 소비구조 전환의 효과분석 / 자원환경경제연구 19(2):215~242 google schola

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