메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술대회자료
저자정보
저널정보
한국경영학회 한국경영학회 융합학술대회 한국경영학회 2007년 통합학술발표논문집
발행연도
2007.8
수록면
1 - 15 (15page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

이 논문의 연구 히스토리 (2)

2007

위험프리미엄의 거시경제변수충격에 대한 반응 연구
김태혁 ,  박갑제 ,  변영태 한국경영학회 융합학술대회 2007.08 학술대회자료
위험 프리미엄의 거시경제변수충격에 대한 반응 연구
김태혁 ,  박갑제 ,  변영태 Journal of The Korean Data Analysis Society 2007.01 학술저널

초록· 키워드

오류제보하기
위험프리미엄은 자산의 가격을 결정하는 CAPM 등을 비롯한 많은 금융모형에서 이론적으로 뿐만 아니라 실제적으로 이용되고 있기 때문에 금융경제에서 중요한 요소라고 할 수 있다. 본 연구는 위험프리미엄이 통화정책, 실질생산, 인플레이션 등의 충격에 동태적으로 어떻게 변하는지 살펴보고 있다. 또한 본 연구에서는 연구목적을 위해 최근 새롭게 제안되고 많이 사용되기 시작한 벡터자기회귀모형의 추정에 기초한 ``일반화충격반응함수`` 방법을 채택하고 있다. 본 연구의 실증분석 결과 첫째, 통화정책의 특징을 나타내는 콜금리의 충격은 초기에는 위험프리미엄을 상승시키는 것으로 나타났다. 둘째, 예상하지 못한 인플레이션의 충격은 또한 위험프리미엄을 상승시킨다. 이것은 인플레이션 상승은 채무의 실질가치를 떨어뜨리기 때문에 위험이 더 큰 차입자군을 형성하게 되어 디폴트 확률을 증가시키는 것에 기인하는 것으로 파악된다. 셋째, 실질생산의 충격은 위험프리미엄을 하락시키는 것으로 나타났다.
#Vector AutoRegression #위험프리미엄 #일반화충격반응함수

목차

등록된 정보가 없습니다.

참고문헌 (0)

참고문헌 신청
참고문헌이 DBpia에서 서비스 중이라면, [참고문헌 신청]을 통해 등록해보세요

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0