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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2014.9
- 수록면
- 311 - 326 (16page)
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Based upon 45,464 housing loans of a commercial bank, the purpose of this study is to build up a credit risk model of 11 independent variables with binary logistic regression and then estimate the credit risk levels under the stressful situations of macro-economy. Two dependants stand for credit risk: delinquency and bad loan ratios. Stresses upon macro-economy are schemed in two ways: one is the sharp declines of market value of loan security by 5%, 10%, 15% and 20% and the other is the steep rise of market interest rates by 25%, 50%, 75% and 100%. We generated random numbers one million times for each independent variable proper for its mean, standard deviation and distribution then insert them into equation to predict two ratios of delinquency and bad loan under the stresses.
Hard landing of housing value by 5%, 10%, 15% and 20% entails the soaring up delinquency rate from 1.56% of the base scenario to 1.59%, 1.63%, 1.68% and 1.73%, respectively. The ratios of bad loan are predicted to increase from 0.68% up to 0.71%, 0.74%, 0.78% and 0.83% corresponding to the scenarios of security value loss. Similarly, the rapid hike-up of market interest rates makes mortgage debt service heavier thereby degenerating the quality of loans tremendously: the delinquency rates are expect to go from the current level of 1.56% to 2.60%, 4.48%, 7.72% and 12.49% by the increase of 25%, 50%, 75% and 100%, each. Bad loan ratios are also exacerbated from 0.68% to 1.42%, 2.94%, 5.94% and 11.35% in the same scenarios.
Overall, the current average of LTV ratio of 37.4% is not believed to worsen the credit risk of Seoul mortgages, at least in the near future. This is despite of the tight figures of 52.8 years of borrowers" average ages and the premise of absence of unexpected turmoil of macro-economy.
Hard landing of housing value by 5%, 10%, 15% and 20% entails the soaring up delinquency rate from 1.56% of the base scenario to 1.59%, 1.63%, 1.68% and 1.73%, respectively. The ratios of bad loan are predicted to increase from 0.68% up to 0.71%, 0.74%, 0.78% and 0.83% corresponding to the scenarios of security value loss. Similarly, the rapid hike-up of market interest rates makes mortgage debt service heavier thereby degenerating the quality of loans tremendously: the delinquency rates are expect to go from the current level of 1.56% to 2.60%, 4.48%, 7.72% and 12.49% by the increase of 25%, 50%, 75% and 100%, each. Bad loan ratios are also exacerbated from 0.68% to 1.42%, 2.94%, 5.94% and 11.35% in the same scenarios.
Overall, the current average of LTV ratio of 37.4% is not believed to worsen the credit risk of Seoul mortgages, at least in the near future. This is despite of the tight figures of 52.8 years of borrowers" average ages and the premise of absence of unexpected turmoil of macro-economy.
목차
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구의 고찰
Ⅲ. 연구의 방법론
Ⅳ. 연구자료의 통계량ㆍ신용위험특성
Ⅴ. 실증분석 및 스트레스 테스트 결과
Ⅵ. 결론 및 함의
참고문헌
참고문헌 (28)
참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 김유정 / 2011 / 주택가격변동과 주택담보대출 연체율의 동태적 분석 / 주거환경 9 (2) : 43 ~ 57
2. [학술지(정기간행물)] - 김윤중 / 2011 / 거시경제변동이 가계신용 및 주택가격에 미치는 영향 연구 / 한국지역개발학회지 23 (3) : 1 ~ 18
4. [보고서] - 김진 / 2013 / 서울시 주택담보대출 현황및 정책적 시사점
5. [학술지(정기간행물)] - 박연우 / 2011 / 스트레스 테스트와 Monte Carlo 시뮬레이션을 통한 국내금융기관의 주택담보대출 신용위험분석 / 주택연구 19 (4) : 79 ~ 109
6. [학술지(정기간행물)] - 서민석 / 2013 / 서울시 주택담보대출에서 차주상환능력의 신용위험 영향 / 주택연구 21 (4) : 5 ~ 27
2. [학술지(정기간행물)] - 김윤중 / 2011 / 거시경제변동이 가계신용 및 주택가격에 미치는 영향 연구 / 한국지역개발학회지 23 (3) : 1 ~ 18
4. [보고서] - 김진 / 2013 / 서울시 주택담보대출 현황및 정책적 시사점
5. [학술지(정기간행물)] - 박연우 / 2011 / 스트레스 테스트와 Monte Carlo 시뮬레이션을 통한 국내금융기관의 주택담보대출 신용위험분석 / 주택연구 19 (4) : 79 ~ 109
6. [학술지(정기간행물)] - 서민석 / 2013 / 서울시 주택담보대출에서 차주상환능력의 신용위험 영향 / 주택연구 21 (4) : 5 ~ 27
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