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본 연구는 서울시 주택담보대출의 신용위험요인을 분석하기 위하여, 모 은행의 서울시 전수자료를 대상으로 실증분석을 수행하였다. 연구모형은 2개 종속변수(현재 연체 여부, 부실채권 여부, 연체일수)에 대하여, 수식으로 도출한 11개 독립변수들(LTV, DTI, 대출만기, 약정금리, 금리유형, 자산가치, 소액임차인 최우선변제액, 선순위 임차보증금, 선순위 채권, DTI 인정소득, 차주의 타 금융부채서비스)로 회귀하는 ‘기본모형’과, 4개 독립변수들(단독 더미, 아파트 더미, 성별, 연령)을 추가하여 총 15개 독립변수들로 회귀하는 ‘확장모형’을 구상하였다.
분석의 결과는 서울시 주택담보대출에서 차주의 상환능력, 특히 DTI비율은 신용위험에 영향을 준다는 상환능력가설을 확인한다. 다만, 선행연구들의 중론처럼 DTI비율 보다는 LTV비율의 추정계수치가 높은 바, 상대적으로 그 영향력은 높지 않다고 할 것이다. 따라서, 현재 평균 DTI비율이 35.1% 수준이고 평균연령 52.8세인 차주들이 연간 총부채서비스를 평균 980만원씩 감당하는 것은 관점에 따라서 과중하다고 판단할 여지가상존하지만, 평균 LTV비율 44.2%가 서울시 주택담보대출을 단기에 부실화시킬 것으로믿기는 쉽지 않다. 한편으로, 본 연구의 분석결과는 모형 설명력이 상당히 저조한 바, 유의한 설명변수의 추가발굴과 모형 정련의 노력이 향후 연구에서 과제라 할 수 있다.
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[학술지(정기
Anderson, R. / 1999 / Mortgage Default Rates and Borrower Race / Journal of Real Estate Research 18 (2) : 279 ~ 289
Cunningham, D. F. / 1990 / The Relative Termination Experience of Adjustable to Fixed-Rate Mortgages / The Journal of Finance 45 (5) : 1687 ~ 1703
Downes, J. / 1998 / Dictionary of Finance and Investment Terms / Barron's Educational Series, Inc.
Feinberg, R.M. / 2002 / Crime and Residential Mortgage Default: An Empirical Analysis / Applied Economics Letters 9 (4) : 217 ~ 220
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Feinberg, R.M. / 2002 / Crime and Residential Mortgage Default: An Empirical Analysis / Applied Economics Letters 9 (4) : 217 ~ 220
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