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본 논문은 한국주택금융공사 주택연금 포트폴리오의 가격지수에 관한 연구다. 주택연금 포트폴리오 내 담보 주택이 빈번하게 거래된다면 주택연금 포트폴리오를 대상으로 가격지수를 만들어 볼 수 있다. 그러나 담보주택 매각은 주택연금 보증 해지사유가 된다. 따라서 기존 주택유형별, 지역별 가격지수를 이용하여 주택연금 포트폴리오를 구성하는 개별 주택의 가격을 조정할 수 있다. 2007년 10월부터 2010년 10월까지 국토해양부 아파트 실거래가 동 단위 지수를 이용하여 주택연금 포트폴리오 전국 아파트 가격지수를 계산하였다. 지수의 장기균형상태 연구의 방법으로는 GARCH 모델을 이용하였다. 시계열 상관 분석 결과 공사 포트폴리오의 가격 변화율과 국토해양부 및 국민은행 가격지수의 상관계수가 통계적으로 유의하였다. 또한 주택연금 포트폴리오 월별 변화율은 국민은행 지수나 국토해양부 지수에 비하여 변동성이 더 큰 것으로 나타났다. 다만 가격 하락 시에 주택연금 가입자가 증가하는 역선택 문제는 확인되지 않았다. 이를 통해 본 논문은 주택연금 위험관리의 정량적 지표를 제공하고자 한다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론적 고찰
Ⅲ. 분석모형과 자료
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract
참고문헌 (18)
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1. [보고서] - 국토해양부 / 2008 / 2007년도 주거실태조사: 노인가구-통계보고서
2. [학술지(정기간행물)] - 김갑태 / 2006 / 주택가격과 금리 시계열의 순환주기와 역모기지 리스크 / 보험금융연구 17 (2) : 61 ~ 97
3. [학술지(정기간행물)] - 김상현 / 2011 / 고령화에 따른 주택연금 활성화를 위한 이용자 실태 연구 / 부동산학연구 17 (4) : 45 ~ 58
4. [학술지(정기간행물)] - 류강민 / 2010 / S&P/Case-Shiller 반복매매모형을 이용한 주택가격지수 산정에 관한 연구 / 주택연구 18 (2) : 183 ~ 204
5. [학술지(정기간행물)] - 마승렬 / 2006 / 역모기지의 VaR 추정 및 리스크완화 방안 / 리스크관리연구 17 (2) : 103 ~ 132
2. [학술지(정기간행물)] - 김갑태 / 2006 / 주택가격과 금리 시계열의 순환주기와 역모기지 리스크 / 보험금융연구 17 (2) : 61 ~ 97
3. [학술지(정기간행물)] - 김상현 / 2011 / 고령화에 따른 주택연금 활성화를 위한 이용자 실태 연구 / 부동산학연구 17 (4) : 45 ~ 58
4. [학술지(정기간행물)] - 류강민 / 2010 / S&P/Case-Shiller 반복매매모형을 이용한 주택가격지수 산정에 관한 연구 / 주택연구 18 (2) : 183 ~ 204
5. [학술지(정기간행물)] - 마승렬 / 2006 / 역모기지의 VaR 추정 및 리스크완화 방안 / 리스크관리연구 17 (2) : 103 ~ 132
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