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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
정구형 (남서울대학교) 김동환 (호서대학교)
저널정보
대한경영학회 대한경영학회지 대한경영학회지 제23권 제3호
발행연도
2010.6
수록면
1,595 - 1,617 (23page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2010

한미일 주식시장의 동조에 관한 연구
정구형 ,  김동환 대한경영학회지 2010.06 학술저널

2009

주식시장의 동조화에 관한 실증적 연구
정구형 ,  김동환 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 2009.04 학술대회자료

초록· 키워드

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본 연구는 2004년 1월 2일부터 2007년 8월 30일까지의 기간을 대상으로 (t)일의 미국 S&P500지수선물이(t)일의 동시간대의 KOSPI200지수 및 지수선물 과 NIKKEI225지수 및 지수선물의 수익률에 미치는 영향을 분석하였다. 기존의 연구 결과와 마찬가지로 미국과 한국 그리고 일본주식시장의 동조화현상이 심화되었고 미국의 주가변동이 우리나라 및 일본의 주식시장에 영향을 미치고 있음을 알 수 있었다. 그러나 본 연구에서는 t일의 S&P500 지수선물을 시점별로 세분하여 분석함으로서 미국과 한국증권시장간의 개ㆍ폐장 시간의 불일치에 따른 비동시거래(non-synchoronous trading)문제에 대한 보완을 하고자 하였다. 무엇보다도 연구결과 S&P500지수선물이 KOSPI200지수와 지수선물, NIKKEI225지수와 지수선물의 수익률에 영향을 주는것은 +5 분에서 +10분 간의 수익률에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 연구 결과는 우리나라와 일본 주식시장의 효율성과 미국주식시장의 거래정보의 활용가능성과 관련하여 중요한 시사점을 갖는다.
#동조화 현상(co-movement) #효율적 시장(efficient market) #비동시거래(non-synchronous trading) #the Integration of Stock #VAR #KOSPI200 futures #S& #P500 futures #and Nekkei225 futures

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구자료 및 연구방법
Ⅲ. 실증분석 결과
Ⅳ. 결론
〈참고문헌〉
Abstract

참고문헌 (18)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 김민호 / 1998 / International transmission of infor- mation across national stock markets: Evi- dence from the stock index futures mar- ket / 재무관리연구 15 : 73 ~ 94 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - 김인무 / 2001 / 한국, 일본, 미국 주식시장의 정보전달: KOSDAQ, JASDAQ, NAS DAQ과 거래소시장을 중심으로 / 증권학회지 28 : 481 ~ 513 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - 김찬웅 / 2002 / 한미일 주가지수선물자료를 이용한 국제자본시장들간의 情報移轉效果에 관한 實證的 硏究 / Asia-Pacific Journal of Financial Studies 31 : 257 ~ 292 dbpia 4. [학술대회논문] - 문규현 / 2002 / 증권시장의 국제적 동조화 현상에 관한 연구 / 한국증권학회 춘계학술연구발표회 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - 박진우 / 2002 / 미국 주가가 한국 주가에 미치는 영향에 관한 분석 / 국제경영연구 13 (2) : 241 ~ 258 dbpia

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