주식시장의 동조화에 관한 실증적 연구 : 한·미·일 주식 시장과 선물시장 비교분석을 중심으로 :한·미·일 주식 시장과 선물시장 비교분석을 중심으로

정구형; 김동환

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자료유형: 학술대회자료

저자정보: 정구형 (남서울대학교) 김동환 (호서대학교)

저널정보: 대한경영학회 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 2009년 춘계학술발표대회

발행연도: 2009.4

수록면: 163 - 188 (26page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2010

한미일 주식시장의 동조에 관한 연구

정구형 , 김동환 대한경영학회지 2010.06 학술저널

2009

주식시장의 동조화에 관한 실증적 연구

정구형 , 김동환 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 2009.04 학술대회자료

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본 연구는 2004년 1월2일부터 2007년 8월 30일까지의 기간을 대상으로 (t)일의 미국 S&P500지수선물이( t)일의 동시간대의 KOSPI200지수 및 지수선물 과 NIKKEI225지수 및 지수선물의 수익률에 미치는 영향을 분석하였다. 기존의 연구 결과와 마찬가지로 미국과 한국 그리고 일본주식시장의 동조화현상이 심화 되었고 미국의 주가변동이 우리나라 및 일본의 주식시장에 영향을 미치고 있음을 알 수 있었다. 그러나 본 연구에서는 t일의 S&P500 지수선물을 시점별로 세분하여 분석함으로서 미국과 한국증권시장간의 개·폐장 시간의 불일치에 따른 비동시거래(non-synchoronous trading)문제에 대한 보완을 하고자 하였다. 무엇보다도 연구결과 S&P500지수선물이 KOSPI200지수와 지수선물,NIKKEI225지수와 지수선물의 수익률에 영향을 주는것은 +5 분에서 +10분 간의 수익률에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 연구 결과는 우리나라와 일본 주식시장의 효율성과 미국주식시장의 거래정보의 활용가능성과 관련하여 중요한 시사점을 갖는다.

#동조화 현상(co-movement) #효율적 시장(efficient market) #비동시거래(non-synchronous trading)

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정구형

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주요연구분야 사회과학 > 경영학

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김동환

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