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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
박석강 (조선대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제23권 제3호
발행연도
2010.6
수록면
1,321 - 1,347 (27page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2010

구조형 어프로치를 이용한 기업의 신용리스크 모델에 관한 연구
박석강 산업경제연구 2010.06 학술저널

2009

구조형어프로치를 이용한 기업의 신용리스크 평가방법에 관한 연구
박석강 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2009.12 학술대회자료

초록· 키워드

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본고는 구조형 어프로치(Structural Approach)를 이용하여 기업의 도산확률을 산출하는 신용리스크 평가모형을 제시하는 데 있다. 구조형 어프로치란 단기부채와 장기부채를 구별하여 도산확률을 측정하기 때문에 기업의 단기적인 도산리스크와 장기적인 도산리스크의 구별이 가능하다. 본고는 구조형 어프로치를 이용하여 단기부채와 장기부채의 상대적 비율이 기업의 도산리스크에 미치는 효과에 대해서 분석한다. 또한 선행연구에서 제시된 모델에서단기부채의 상환은 새로운 단기부채의 발행에 의해 이루어진다고 가정하기 때문에 기업에게 있어서 장래의 부채잔액이 자산가치의 경로에 의존하는 모델이 매우 복잡한 문제점이 있기 때문에 본고에서는 이러한 문제점을 해소하기 위해서 새로운 이론모델을 이용하여 신용파생상품의 가격을 응용하여 분석하였다.
#구조형 어프로치 #신용리스크 #신용파생상품 #도산리스크 #부채의 기간구조 #Structural approach #Credit risk #Default risk #Short-term and long-term Risk #Credit Derivatives

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 기본 모델
Ⅲ. 채권자에 상환유예의 권리가 주어지는 경우
Ⅳ. 신용파생상품의 응용 및 분석결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (7)

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1. [학술지(정기간행물)] - Black, F. / 1976 / Valuing Corporate Securities: Some Effects of Bond Indenture Provisions / Journal of Finance 31 (2) : 351 ~ 367 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - Black, F. / 1972 / The Pricing of Options and Corporate Liabilities / Journal of Political Economy 81 : 637 ~ 654 google schola 3. [보고서] - Delianedis, G. / 1998 / Credit Risk and Risk Beutral Default Probabilities: Information about Rating Migrations and Defaults : 1 ~ 39 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - Geske, R. / 1977 / The Valuation of Corporate Liabilities as Compound Options / Journal of Financial and Quantitatives Analysis 12 (4) : 541 ~ 552 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - Leland, H. / 1994 / Corporate Debt Value, Bond Covenants, and Optimal Capital Structure / Journal of Finance 49 (4) : 1213 ~ 1252 google schola

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