지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
초록· 키워드
오류제보하기
본고는 신용리스크 모델을 이용하여 기업의 채무불이행의 의존관계를 분석하기 위한 이론적인 모델을 제시하는데 목적이 있다. 먼저, 구조형 모델과 유도형 모델의 형태와 내용과 기업의 신용리스크 모델을 분석하면서 정보에 대한 필터링과정을 중시하여 구조형 모델에 있어서 완전정보 하에서의 모델과 불완전 정보 하에서의 모델로 구분하여 분석하였다. 또한 불완전 정보 하에서의 모델과 유도형 모델의 관계를 설명하였으며 신용리스크의 의존관계를 Copula 모델, 채무불이행 모델을 제시하여 기업의 채무불이행과 신용리스크 모델을 설명하였다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 모델
Ⅲ. 채무불이행의 의존관계 모델
Ⅳ. Model의 응용
Ⅴ. 결론 및 연구과제
참고문헌
Abstract
참고문헌 (39)
참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - Altman, E. I. / 1968 / Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy / Journal of Finance 23 (4) : 589 ~ 609
2. [단행본] - Bielecki, T / 2004 / Hedging of Defaultable Claims, in Paris- Princeton Lectures on Mathematical Finance 2003 / Springer : 1 ~ 132
3. [단행본] - Bielecki, T / 2002 / Credit Risk: Modeling, Valuation and Heading / Springer
4. [학술지(정기간행물)] - Black, F / 1976 / Valuing Corporate Securities: Some Effect of Bond indenture Provisions / Journal of Finance 31 (2) : 351 ~ 367
5. [학술지(정기간행물)] - Ceten, U / 2004 / Modeling Credit Risk with Partial information / Annal of Applied Probability 14 (3) : 1167 ~ 1178
2. [단행본] - Bielecki, T / 2004 / Hedging of Defaultable Claims, in Paris- Princeton Lectures on Mathematical Finance 2003 / Springer : 1 ~ 132
3. [단행본] - Bielecki, T / 2002 / Credit Risk: Modeling, Valuation and Heading / Springer
4. [학술지(정기간행물)] - Black, F / 1976 / Valuing Corporate Securities: Some Effect of Bond indenture Provisions / Journal of Finance 31 (2) : 351 ~ 367
5. [학술지(정기간행물)] - Ceten, U / 2004 / Modeling Credit Risk with Partial information / Annal of Applied Probability 14 (3) : 1167 ~ 1178
이 논문의 저자 정보
이 논문과 함께 이용한 논문
최근 본 자료
댓글(0)
0
UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2013-323-000625282