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외환시장의 변동성이전효과와 원/달러 환율
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Volatility Spillover Effects across Foreign Exchange Markets: Evidence from the Won/Dollar Exchange Rate

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
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저널정보
한국무역학회 무역학회지 貿易學會誌 第29卷 第1號 KCI Accredited Journals
발행연도
2004.2
수록면
43 - 64 (22page)

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This paper examines the statistical properties of the daily won/dollar exchange rates for the sample period from March 2, 1990 to February 28, 2003. Using a GARCH in means model, the daily returns and conditional variances are estimated for a won/dollar exchange rate and other major exchange rates. It is then investigated whether the transmission of information from large foreign exchange markets have a significant impact on daily returns of won/dollar exchange rate and its volatility. The results indicate that there is no evidence of information spillover from the major exchange rates to won/dollar exchange rate before the Asian crisis. However, the volatility of won/dollar exchange rate has increased since the introduction of a new exchange rate system in 1997. Foreign shocks, especially from yen/dollar exchange rate have become a key factor in the movements of won/dollar exchange rate since then.
#원/달러 환율 #변동성이전효과 #GARCH #Won/dollar Exchange Rate #Volatility Spillover

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 기존 연구
Ⅲ. 분석방법
Ⅳ. 실증분석의 결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
ABSTRACT

참고문헌 (22)

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