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This paper analyzes the movement of U.S. dollar forward and its correlation with \/$ forward exchange rate since 1994. For the purpose, we employed EGARCH(1, 1) model for empirical evaluation. The research results suggest that the expected transaction volume of foreign exchange has significant negative correlation with daily \/$ forward exchange rate changes. Second, the unexpected transaction volume of foreign exchanges forward has positive effects on daily exchange movement.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 변동성과 거래활동의 측정
Ⅲ. 연구 모형의 설정
Ⅳ. 실증 분석 결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
ABSTRACT
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