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This study empirically analyzed how American exporting firms are exposed to the variation of foreign exchange rates using monthly data during 1999-2005 years. I found the major results of empirical analysis as follows: Firstly, american exporting firms are consistently exposed to the market risks regardless of the types of returns of stocks.
Secondly, when I adopt non-GMM estimation methods, american firms do not have foreign exchange exposure using the Major currencies index but they have foreign exchange exposure using the Broad currencies index.
Thirdly, when I adopted GMM-type estimation methods, american firms have foreign exchange exposure using both the Major currencies index and the Broad currencies index. Thus the appreciation of U$ has the negative effects on returns of american stocks.
Secondly, when I adopt non-GMM estimation methods, american firms do not have foreign exchange exposure using the Major currencies index but they have foreign exchange exposure using the Broad currencies index.
Thirdly, when I adopted GMM-type estimation methods, american firms have foreign exchange exposure using both the Major currencies index and the Broad currencies index. Thus the appreciation of U$ has the negative effects on returns of american stocks.
목차
Ⅰ. 서언
Ⅱ. 추정모형
Ⅲ. 통계자료와 패널자료 분석
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 결언
참고문헌
Abstract
참고문헌 (0)
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