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저널정보
에너지경제연구원 에너지경제연구 에너지경제연구 제5권 제2호
발행연도
2006.12
수록면
245 - 272 (30page)

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본 연구에서는 유연탄 선도가격을 대상으로 다양한 형태의 시계열 예측모형을 활용하여 이들의 예측력을 검정하고, 이들간의 차이를 통계적으로 비교한다. 이를 위해, 예측력 평가기준으로 통상적인 네 가지 기준 이외에도 AGS (1980)의 검정기법을 활용하여, 예측모형의 예측오차 차이에 대한 통계적 유의성을 검정한다. 가격 예측력비교에 활용된 예측모형은 단순한 형태의 OLS를 포함하여 다양한 형태의 일곱 가지 시계열모형을 활용한다. 실증분석 결과를 요약하면 다음과 같다. 먼저, 예측기간과 예측모형에 따라 예측오차는 상이하게 나타난다. 또한, 대체로 외표본 기간의 후반부에 비해 전반부의 예측치의 편차가 예측모형별로 크게 나타난다. 따라서, 외표본 기간의 후반부로 갈수록 예측기간별 예측치의 편차가 감소한다. 반면, 예측기간이 단기인 경우에 비해 장기인 경우, 즉 1개월에서 6개월로 길어질수록 예측치의 편차는 증가한다. 이러한 예측기간별, 평가기준별 예측력 결과에도 불구하고, 상이한 예측기간과 평가기준에 따라 예측력 순위 측면에서 특정 모형이 일관되게 우월하다고는 볼 수 없는 것으로 판단된다. 결론적으로, 유연탄의 선도가격은 미래 수급상황 및 가격에 관한 유용한 정보를 제공한다는 것을 알 수 있다.
#석탄가격 #선도가격 #예측모형 #coal prices #forward prices #forecasting models

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 가격예측력에 관한 기존 연구
Ⅲ. 예측모형 및 평가기준
Ⅳ. 표본자료 및 예측력 분석 결과
Ⅴ. 요약 및 시사점
〈부록〉
참고문헌
요약
Abstracts

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