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한국로고스경영학회 한국로고스경영학회 학술발표대회논문집 Proceedings of the 3rd International Joint Conference among KALM, MMDIC, and MECS in 2005
발행연도
2005.7
수록면
287 - 293 (7page)

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Following the recent financial crises such as the Asian crisis, an extreme value model has been of growing interest to risk managers. In this paper, we estimate and compare various market risk measures. It was evident that the extreme value model estimates were much higher than other models’ estimates. This implies that much more capital charges against market risks are required in using the extreme value model.
#Market Risk #Solvency #Extreme Value Theory

목차

〈ABSTRACT〉
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Past Literature
Ⅲ. Methodology
Ⅳ. Results
Ⅴ. Conclusions
〈References〉

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