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한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회 2005년 춘계학술대회논문집
발행연도
2005.5
수록면
745 - 747 (3page)

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2005

Particle Swarm Optimization을 이용한 블랙 슐츠 옵션가격 결정모형
이주상 ,  이상욱 ,  장석철 외 2명 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2005.05 학술대회자료
Particle Swarm Optimization을 이용한 블랙 슐츠 옵션가격 결정모형
이주상 ,  이상욱 ,  장석철 외 2명 한국경영과학회 학술대회논문집 2005.05 학술대회자료

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The Black-Scholes (BS) option pricing model is a landmark in contingent claim theory and has found wide acceptance in financial markets. However, it has a difficulty in the use of the model, because the volatility which is a nonlinear function of the other parameters must be estimated. The more accurately investors are able to estimate this value, the mor ... 전체 초록 보기

목차

Abstract

1. 서론

2. 블랙 슐츠 모형과 내재변동성

3. Particla Swarm Optimization

4. 실험

5. 결과

6. 결과

7. 참고문헌

참고문헌 (0)

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