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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학위논문
- 저자정보
- 지도교수
- 유도식
- 발행연도
- 2013
- 저작권
- 홍익대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.
이용수0
이 논문의 연구 히스토리 (3)
2013
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Value at Risk(VaR)는 주어진 신뢰수준에서 일정 기간 동안 발생할 수 있는 최대 손실의 기대치를 나타내는 것으로, 현재 금융기관들이 대표적인 위험 관리 수단으로 이를 사용하고 있다. 기존 대다수의 연구에서는 수익률의 확률분포를 정규분포라 모형화한 후 VaR을 측정한다. 하지만, 이 연구에서는 수익률의 확률분포를 라플라시안 분포라 모형화하고 단순 이동평균법과 지수가중 이동평균법을 이용하여 VaR을 측정한다. 우리는 KOSPI200, 환율, 그리고 현대자동차 주가의 실제 데이터를 이용하여 라플라시안 분포라 모형화하고 측정한 VaR이 정규분포라 모형화하고 측정한 VaR보다 예상 값에 가까움을 관찰할 수 있었다. 따라서, 라플라시안 분포 모형을 활용할 경우, 시장 위험을 보다 정확하게 추정함으로써 보다 효과적인 위기관리를 할 수 있을 것으로 판단된다.
목차
제 1 장 서론 1제 2 장 VaR 개념 32.1 정의 32.2 투자보유기간과 신뢰수준 42.3 수익률 52.4 VaR 측정방법 7제 3 장 비모수적 방법 8제 4 장 모수적 방법 114.1 수익률의 확률분포 114.2 특정분포에 따른 VaR 측정식 154.3 모수 추정 방법 184.3.1 단순 이동평균법 184.3.1 지수가중 이동평균법 19제 5 장 VaR 평가방법 225.1 VaR 초과 횟수의 비율 265.2 조건부 기대초과 손실 285.3 기대초과 손실 30제 6 장 결론 32부록 33참고 문헌 37Abstract 39
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