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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2012.11
- 수록면
- 702 - 707 (6page)
이용수
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2013
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Value at Risk(VaR)는 주어진 신뢰수준에서 일정기간 동안 발생할 수 있는 최대손실의 기대치를 나타내는 것으로, 현재 금융기관들이 대표적인 위험관리 수단으로 이를 사용하고 있다. 기존 대다수의 연구에서는 수익률의 확률분포를 정규분포라 모형화 한 후 VaR을 측정한다. 하지만, 이 연구에서는 수익률의 확률분포를 라플라시안 분포라 모형화하고 단순이동평균법과 지수가중이동평균법을 이용하여 VaR을 측정한다. 우리는, KOSPI200의 실제 데이터를 이용하여 라플라시안 분포라 모형화하고 측정한 VaR이 정규분포라 모형화하고 측정한 VaR보다 예상 값에 가까움을 관찰할 수 있었다. 따라서, 라플라시안 분포 모형을 활용할 경우, 시장 위험을 보다 정확하게 추정함으로써 보다 효과적인 위기관리를 할 수 있을 것으로 판단된다.
목차
ABSTRACT
1. 서론
1. VaR 개념
3. 라플라시안 분포 및 정규분포 기반의 VaR 측정 기법
4. VaR 측정 기법의 평가
5. 결론
참고문헌
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