뉴스 감성 분석을 반영한 포트폴리오 선정 모형의 투자 성과 분석: 한국 주식시장을 중심으로

박주미; 정민수; 김홍선; 김성문

doi:10.7737/JKORMS.2024.49.4.057

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자료유형: 학술저널

저자정보: 박주미 (연세대학교) 정민수 (연세대학교) 김홍선 (LG 에너지솔루션) 김성문 (연세대학교)

저널정보: 한국경영과학회 한국경영과학회지 韓國經營科學會誌第49卷第4號

발행연도: 2024.11

수록면: 57 - 72 (16page)

DOI: 10.7737/JKORMS.2024.49.4.057

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This paper proposes an adjusted portfolio selection model: SA-M portfolio selection model. SA-M portfolio model is based on Markowitz’s mean-variance portfolio selection model, but it adjusts the total proportion of capital invested in risky assets considering the result of news sentiment analysis. We applied KR-FinBERT to news headline data which were gathered from 8 different economic newspapers. The performance of this model was evaluated by using historical monthly stock return data of South Korean stock market. An investment was held from September 2012 to August 2023. As a result of the investment, SA-M portfolio selection model outperformed benchmark portfolios, suggesting the usefulness of sentimental analysis in terms of developing investment strategies.

#Sentiment Analysis #Mean-Variance Portfolio Selection Model #Investment Performance Analysis #News Headline #KOSPI #South Korean Stock Market

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