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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 한국무역학회 무역학회지 貿易學會誌 第49卷 第2號
- 발행연도
- 2024.4
- 수록면
- 169 - 193 (25page)
- DOI
- 10.22659/KTRA.2024.49.2.169
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본 연구는 위안화 국제화 정책의 구조적 조정에 따라 역내 위안화 환 율(CN Y), 역외 위안화 현물환율(CNH), 역외 위안화 차액 결제 선도환율(NDF)을 두 단계로 구분하여 역내 및 역외 위안화 환율 간의 파급효과와 동태적 의존성을 분석한다. 본 연구는 VAR 모형과 VAR-BEKK-GARCH 모형을 이용하여 각 단계별 CNY, CNH, NDF의 평균 파급효과와 변동성 파급효과를 분석하며, 세 환율 시장 간의 시간에 따른 동태적 의존 관계를 연구하기 위해 DCC-MGARCH 모형을 사용하여 동적 상관관계를 추가로 살펴본다. 연구 결과에 따르면 두 번째 정책 사이클에서 세 환율 시장 사이에 양방향 변동성 파급효과가 존재하며 역외 시장과 역내 시장 간에 위안화 환율 리스크의 전이 메커니즘이 존재하는 것을 알 수 있다. 또한 두 정책 사이클에 세 가지 위안화 환율 시장 간에 현저한 양의 시변 의존관계가 존재하는 것을 확인할 수 있다.
목차
국문초록
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Literature Review
Ⅲ. Empirical Method and Data
Ⅳ. Empirical Results and Discussions
Ⅴ. Conclusions and Suggestions
References
Abstract
참고문헌 (0)
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