Impact of Oil and Agricultural Shocks on the Financial Markets of Emerging Market Economies

Attílio Luccas Assis

doi:10.1080/10168737.2023.2207086

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자료유형: 학술저널

저자정보: Attílio Luccas Assis (Federal University of Ouro Preto Mariana Brazil)

저널정보: 한국국제경제학회 International Economic Journal International Economic Journal Vol.37 No.2

발행연도: 2023.6

수록면: 270 - 293 (24page)

DOI: 10.1080/10168737.2023.2207086

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We assess oil and agricultural price shocks in the financial markets of six EMEs (Brazil, Chile, Mexico, India, South Africa, and Turkey) using the GVAR. Positive oil price shocks provoke falls in all stock mar- kets, devaluations in four domestic currencies, and tight monetary policies in two economies. The variance decomposition indicated that this shock is more influential in the stock markets, followed by the exchange rates. Compared to the oil price, shocks in agricultural prices caused appreciations in all domestic currencies. This shock is pervasive in all exchange markets in the first months, losing importance over time. The distinct responses to different commodities shocks point out that the kind of shock is relevant to comprehend its influence on EMEs. We detected relevant heterogeneities concerning the spreading of commodities shocks on domestic financial markets, especially in South Africa.

#Oil price #stock market #exchange rate #interest rate #emerging market economies #fluctuations #agricultural prices

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