On the Nonlinear Impact of Oil Price Shocks on the World Food Prices Under Different Markets Conditions

Youssef Manel; Mokni Khaled

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자료유형: 학술저널

저자정보: Youssef Manel (College of Business Administration Northern Border University Arar Saudi Arabia) Mokni Khaled (College of Business Administration Northern Border University Arar Saudi ArabiaDepartment of quanti)

저널정보: 한국국제경제학회 International Economic Journal International Economic Journal Vol.35 No.1

발행연도: 2021.1

수록면: 73 - 95 (23page)

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This paper investigates the impact of oil price shocks on the world food prices. We use the structural VAR model to disentangle oil price shocks into supply, aggregate demand, and oil-specific demanddriven shocks. Moreover, we employ a new approach based on the Markov regime-switching quantile regression (MRS-QR) model to investigate the response of food prices to different oil price shocks. Based on monthly data from 1992 to 2018, results show that the reaction of food prices to different structural oil shocks depends on the oil price regimes and varies in significance, sign, and size throughout the food market conditions. Besides, the increases in regression coefficients and smoothed probability during food and oil crisis periods confirm the existence of contagion effects between oil and food markets. Moreover, we find that the supply and aggregate demand shocks do not show a strong contribution to the presence of this phenomenon. Conversely, oil-specific demand shocks represent the main factor that contributes to contagion between oil and food markets.

#Oil shocks #food prices #regime switching #quantile regression #contagion effects

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Abbott, P / 2009 / What’s Driving Food Prices? / Farm Foundation (48495)

Fadi Abdelradi / 2015 / Asymmetric price volatility transmission between food and energy markets: The case of Spain / Agricultural Economics 46(4):503~513

Alanoud Al-Maadid / 2017 / Spillovers between food and energy prices and structural breaks / International Economics 150:1~18

John Baffes / 2007 / Oil spills on other commodities / Resources Policy 32(3):126~134

Kelvin Balcombe / 2008 / Bayesian Estimation and Selection of Nonlinear Vector Error Correction Models: The Case of the Sugar‐Ethanol‐Oil Nexus in Brazil / American Journal of Agricultural Economics 90(3):658~668

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소속기관 College of Business Administration Northern Border University Arar Saudi Arabia

주요연구분야 사회과학 > 경제학

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