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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2023.10
- 수록면
- 354 - 363 (10page)
- DOI
- 10.5762/KAIS.2023.24.10.354
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본 연구는 환율과 김치프리미엄 간 관계를 분석하여 서로 다른 두 국가의 가상화폐 거래소로부터 통계적 차익거래 기회를 탐색하는 것을 목적으로 한다. 분석 결과, 가상화폐는 환율에 따라 평균 김치프리미엄으로 회귀하는 경향이 있으며, 이를 선형 회귀 모델을 이용해 입증하였다. 또한, 시계열 예측에 강점이 있는 딥러닝 기법의 일종인 LSTM 모델을 사용하여 환율을 예측하고, 이를 통해 차익거래 기회와 수익을 증대시킬 수 있다는 것을 2017년 9월 26일부터 2023년 4월 6일까지의 환율 데이터(공식 환율 및 비공식 환율 포함)와 업비트와 바이낸스의 비트코인 현물 가격 데이터 등을 활용해 검증하였다. 이를 종합하여 본 연구는 통계 및 LSTM 기법을 활용하여 투자자가 이윤을 얻을 수 있는 차익 거래 기회가 있다는 것을 제시하며, 최종적으로 수익성 높은 거래 전략에 대한 방법론을 제안한다. 이러한 본 연구의 결과는 투자자들에게 안정적이고 수익성 높은 거래 방안을 모색할 수 있는 실질적인 방법론을 제시함으로써, 가상화폐 시장의 발전과 투자 활성화에 기여할 것으로 기대된다.
목차
요약
Abstract
1. 서론
2. 이론적 배경
3. 연구 모델
4. 실증 분석
5. 결론
References
참고문헌 (23)
참고문헌 신청
Y. S. Lim, “A Study on the No Arbitrage Equilibrium FX Forward Rate with Transanction Cost”, Korean Review of Corporation Management, Vol.9, No.2, pp.19-37, Jun. 2018. DOI: https://doi.org/10.20434/KRICM.2018.06.9.2.19
S. K. Kang, “A Study on the Arbitrage Transaction Profitability Using Exchange Traded Fund”, Korean Securities Association . Vol.42, No.3, pp.619-637, Jun. 2013.
D. H. Han, "Arbitrage Profitability of between the KOSPI200 Options and ETF Markets", Korean Journal of Business Administration. Vol.21, No.1, pp.19-35, Feb. 2008.
H. J Yoo, Empirical study on the possibility of arbitrage trading between cryptocurrency exchanges located in different geographical regions : Based on the bitcoin price trend of three cryptocurrency exchanges located in North America, Europe and East Asi
I. Makarov, A. Schoar, "Trading and arbitrage in cryptocurrency markets", Journal of Financial Economics. Vol.135, No.2, pp.293-319, Feb. 2020. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3171204
S. K. Kang, “A Study on the Arbitrage Transaction Profitability Using Exchange Traded Fund”, Korean Securities Association . Vol.42, No.3, pp.619-637, Jun. 2013.
D. H. Han, "Arbitrage Profitability of between the KOSPI200 Options and ETF Markets", Korean Journal of Business Administration. Vol.21, No.1, pp.19-35, Feb. 2008.
H. J Yoo, Empirical study on the possibility of arbitrage trading between cryptocurrency exchanges located in different geographical regions : Based on the bitcoin price trend of three cryptocurrency exchanges located in North America, Europe and East Asi
I. Makarov, A. Schoar, "Trading and arbitrage in cryptocurrency markets", Journal of Financial Economics. Vol.135, No.2, pp.293-319, Feb. 2020. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3171204
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