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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
유동현 (인하대학교) 임요한 (서울대학교) 손원 (단국대학교)
저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제35권 제3호
발행연도
2022.6
수록면
371 - 384 (14page)

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구간별 상수 구조를 가지는 관측값으로부터 변화점을 식별하기 위해 FLSA가 자주 사용되고 있다. FLSA는 총변동벌점을 이용하기 때문에 평균 수준이 단조성을 가지는 경우에는 변화점 식별에서의 일치성이 보장되지 않는다는 특징이 있다. ℓ₁ 추세필터는 오차제곱합과 기울기 차이에 대한 ℓ₁ 벌점의 합을 목적함수로 가지는 구간별 선형 구조 추정방법으로 구간별 선형 구조에서의 변화점을 식별하기 위해 활용할 수 있다. 한편, ℓ₁ 추세필터의 경우에도 총변동벌점을 이용하므로 FLSA와 마찬가지로 변화점 식별에 있어서 비일치성을 보일 것으로 예상할 수 있는데 이와 관련된 연구는 아직까지 많이 이루어져 있지 않다. 이 연구에서는 모의실험을 통해 구간별 선형 모형에서 변화점을 식별하기 위해 사용되는 ℓ₁ 추세필터의 비일치성에 대해 살펴본다.
#consistency #fused LASSO signal approximator (FLSA) #ℓ₁ trend filtering #multiple chage points detection #ℓ₁ 추세필터 #다중변화점 #융합라쏘신호근사기 #일치성

목차

Abstract
1. 서론
2. 벌점회귀모형을 이용한 변화점 식별
3. 변화점 식별에 있어서의 비일치성
4. 모의실험
5. 결론 및 토의
References
요약

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