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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제28권 제6호
발행연도
2015.12
수록면
1,289 - 1,312 (24page)

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본 연구에서는 상장 기업을 중심으로 산업 부도의 동조화 현상에 대해 살펴보았다. 순위상관계수인 스피어만의 로(ρ)와 켄달의 타우(τ)를 이용하여 부도의 컨코던스 즉, 부도율의 움직임이 얼마나 일치하는지를 측정하였다. 여기서 스피어만의 로와 켄달의 타우는 분포 가정이 필요하지 않고, 자료 숫자가 적거나 극단값을 갖는 경우에도 분석이 용이하다는 장점을 가진 비모수 통계적 방법이다. 본 연구의 목적은 산업 부도의 동조화 현상을 살펴봄으로써 향후 일어날 금융위기를 예측하는 데에 있다. 또한 기업 경영인을 비롯하여 모든 시장참여자의 투자결정 및 위험관리, 더 나아가 산업 전반에 대한 이해에 도움이 되길 바란다.
#다변량 상관 측도 #동조화 #비모수통계 #산업부도 #일치성 #comovement #concordance #industry default #multivariate correlation measure #non-parametric statistics

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