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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제28권 제3호
발행연도
2015.6
수록면
511 - 527 (17page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2016

ARMA(p,q)모형에서의 멱변환의 재변환에 관한 연구 : 모의실험 중심으로
강전훈 통계학과 2016.01 학위논문

2015

ARMA(p,q) 모형에서 멱변환의 재변환에 관한 연구 - 모의실험을 중심으로
강전훈 ,  신기일 응용통계연구 2015.06 학술저널

초록· 키워드

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ARMA(p, q) 모형 분석에서 분산 안정화 또는 정규화를 위해 멱변환(power transformation)이 사용된다. 변환된 자료를 이용하여 분석이 이루어지며 원 자료의 예측을 위해 재변환이 사용된다. 이때 흔히 변환된 자료 분석에서 얻어진 예측값의 역함수 값이 원자료 예측값으로 사용되지만 이는 편향이 있는 것으로 알려져 있다. 이를 해결하기위해 로그 변환의 경우 Granger과 Newbold (1976)는 로그-정규분포의 기댓값을 이용할 것을 제안하였다. 본 연구 에서는 모의실험을 통하여 제곱근 변환과 로그 변환 후 재변환을 사용할 때 예측값으로 기댓값의 역함수를 이용하는 방법과 역함수의 기댓값을 사용하였을 때의 추정의 결과를 모의실험을 통하여 비교하였다.
#멱변환 #멱-정규분포 #적률 #정상시계열 #moment #power transformation #power-normal distribution #stationary time series

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