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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학위논문
- 저자정보
- 지도교수
- 신기일
- 발행연도
- 2016
- 저작권
- 한국외국어대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.
이용수1
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ARMA(p,q)모형에서의 멱변환의 재변환에 관한 연구: 모의실험 중심으로
ARMA(p,q)모형 분석에서 흔히 분산안정화 또는 정규화를 위해 멱변환(power transfromation)이 사용되며 이 중에서 log 변환이 흔히 사용된다. 변환을 이용하여 분석이 이루어지며 원 자료의 예측을 위해 재변환이 사용된다. 이때 log 함수의 역함수인 지수함수가 사용되기도 하지만 이는 편향이 있는 것으로 알려져 있다. 이를 해결하기 위해 Granger and Newbold (1976)는 로그-정규분포의 기댓값을 이용할 것을 제안하였다. 본 연구에서는 모의실험을 통하여 log 변환 후 재변환을 사용할 때의 민감도를 비교하였다. 즉 단순한 지수함수를 이용하는 경우와 로그-정규분포를 이용한 결과를 비교하였다.
ARMA(p,q)모형 분석에서 흔히 분산안정화 또는 정규화를 위해 멱변환(power transfromation)이 사용되며 이 중에서 log 변환이 흔히 사용된다. 변환을 이용하여 분석이 이루어지며 원 자료의 예측을 위해 재변환이 사용된다. 이때 log 함수의 역함수인 지수함수가 사용되기도 하지만 이는 편향이 있는 것으로 알려져 있다. 이를 해결하기 위해 Granger and Newbold (1976)는 로그-정규분포의 기댓값을 이용할 것을 제안하였다. 본 연구에서는 모의실험을 통하여 log 변환 후 재변환을 사용할 때의 민감도를 비교하였다. 즉 단순한 지수함수를 이용하는 경우와 로그-정규분포를 이용한 결과를 비교하였다.
목차
1. 서론 12. 멱변환 22.1 멱변환(Power transformation) 22.1.1 Box-Cox 멱변환 22.1.2 Yeo-Johnson 멱변환 32.2 재변환의 편향 32.2.1 로그변환 42.2.2 제곱근 및 4승근 변환 43. 모의실험 73.1 로그변환 모의실험 73.2 제곱근변환 모의실험 174. 실제 자료 분석 274.1 로그변환 실제 자료 분석 274.2 제곱근변환 실제 자료 분석 295. 결론 32
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