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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김수경 (동명대학교)
저널정보
대한경영정보학회 경영과 정보연구 경영과 정보연구 제33권 제3호
발행연도
2014.9
수록면
93 - 104 (12page)

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본 연구는 탄소배출권거래제가 국내에서 시행되기 전에 EU ETS에서 거래되고 있는 탄소배출권 선물시장이 현물시장에 대해 가격발견기능이 존재하는 지에 대해 실증분석을 수행하였다. 동시에 서로 다른 거래소에서 거래되고 있는 선물시장과 현물시장 간의 정보교환이 효율적으로 이뤄지고 있는 지에 대해서도 알아보았다. 실증분석에 사용된 자료는 2009년 4월 1일부터 2012년 11월 30일까지 총 899개의 일일 자료이다. VECM의 오차수정계수를 이용하여 분석했을 때 탄소배출권 EUA 선물시장은 BlueNext 현물시장에 대해가격발견기능이 존재하는 것으로 나타났다. 추가적인 검정에서도 GG와 Hasbrouck의 정보비율이 0.5보다 높은 값을 가지는 것으로 나타나서 EUA 선물시장은 현물시장에 대해 가격발견기능이 존재한다는 결론을 얻었다. 그리고 이러한 결과는 서로 다른 거래소에서 거래되더라도 탄소배출권과 관련된 정보 교환이 효율적으로 이뤄지고 있음을 알 수 있다.
#가격발견 #탄소배출권 #EUA #GG #Hasbrouck 정보비율논문접수일: #Price Discovery #Carbon Emission #EUA #GG #Hasbrouck Information ratio

목차

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참고문헌 (30)

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김영민 / 2013 / 탄소배출권 거래시장 특성을 반영한 배출권가격 예측 모델 개발 / 연세학술논집 57:1~20 dbpia 김수경 / 2013 / ETF의 정보효과에 관한 연구 / 경영과 정보연구 32(3):285~297 dbpia 김해경 / 2005 / 경제 및 금융자료를 위한 시계열 분석 / 경문사 google schola 김홍배 / 2013 / CDS 시장과 외평채 시장간 차익거래 및 변동성이전 / 金融工學硏究 12(1):51~74 dbpia 김홍배 / 2011 / CDS 시장과 외환시장간 가격발견 및 변동성이전 / 선물연구 19(1):37~58 dbpia

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