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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김영민 (Missouri University of Science and Technology) 안재준 (연세대학교)
저널정보
(주)엘지씨엔에스(구LGCNS엔트루정보기술연구소) Entrue Journal of Information Technology Entrue Journal of Information Technology Vol.15 No.1
발행연도
2016.1
수록면
7 - 16 (10page)

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본 연구의 목적은 탄소배출권 거래시장 특성이 반영된 탄소배출권 가격 예측 모델 개발이다. 이러한 예측 모델을 개발하기 위하여 본 연구에서는 탄소배출권 가격과 가장 밀접한 관련이 있다고 밝혀진 유가 데이터(WTI Index)를 기반으로 다양한 파생변수들을 생성하여 입력변수로 사용하였으며, 반응변수인 탄소배출권 가격 흐름의 정상성을 확보하기 위하여 원시계열 데이터를 수익률로 변환시켜 모델을 구축하였다. 예측 모델에 활용된 알고리즘은 능형회귀분석과 인공신경망 알고리즘, 더 나아가 최종적으로 유전자 알고리즘을 기반으로 두 알고리즘이 조합된 하이브리드 예측 모델을 구축하였다. 또한, 능형회귀분석, 인공신경망, 다변량 회귀분석의 예측성과를 비교하였다. 그 결과 본 연구에서 제안한 모델의 예측성과가 개선됨을 확인할 수 있었으며, 제안된 모델을 검증하기 위하여 Sliding Window Method를 통해 모델의 유용성을 확인할 수 있었다.
#Carbon Emission Price Forecasting Model #Emission Trading Market #Hybrid Prediction Model

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참고문헌 (15)

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김수이 / 2007 / 배출권거래 가격결정요인분석과 전망(화석연료가격과의 상관관계를 중심으로) google schola 이재우 / 2008 / EU-ETS 탄소배출권 가격 결정요인분석: 단기 및 중기적 요인을 중심으로, 해외경제 보고서 google schola 이지훈 / 2009 / 탄소배출권 거래제의 경제적 효과 google schola 임청룡 / 2010 / 탄소배출권 가격과 철강기업 주가의 인과관계 / 에너지경제연구 9(1):1~23 dbpia 최병선 / 1997 / 회귀분석 / 세경사 google schola

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