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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
최성용 (연세대학교) 박경배 (상지대학교)
저널정보
한국상업교육학회 상업교육연구 상업교육연구 제29권 제1호
발행연도
2015.2
수록면
77 - 93 (17page)

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We consider a multi-product risk-averse newsvendor with a parametric analysis approach. For this risk-averse decision maker with multiple products, we use a well-known risk measure, CVaR (Conditional Value-at-Risk), which has been recently used in inventory management as well as ?nance literature. We first study our comparative static analysis for the model parameters in a multi-item setting. Especially, under the identical product assumption with independent and symmetric product demands, we prove that the optimal ordering quantity monotonously increases when the risk tolerance factor increases. We also prove that the optimal ordering quantity asymptotically converges to the corresponding risk-neutral solution as the number of products goes to infinity. Finally, we conduct a Monte Carlo simulation to obtain numerical solutions. All our analytical results are confirmed in the numerical study.
#multiple products #newsvendor #risk aversion #CVaR (Conditional Value-at-Risk)

목차

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참고문헌 (14)

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안웅 / 2009 / 공급사슬에서 공급자 선택 / 상업교육연구 23(3):283~300 google schola Arrow, K. / 1951 / Optimal Inventory Policy / Econometrica 19(3):250~272 google schola Chen, X. / 2007 / Risk Aversion in Inventory Management / Operations Research 55(5):828~842 google schola Choi, S. / 2011 / A Multiproduct Risk-Averse Newsvendor with Law Invariant Coherent Measures of Risk / Operations Research 59(2):346~364 google schola 천세학 / 2011 / 국내 중소기업들의 공급사슬망관리(SCM)에 대한 참여 동기에 관한 연구 / 상업교육연구 25(1):135~150 google schola

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