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We consider the estimation and inference of unbalanced panel data models with cross-sectional dependence with a large number of individual units in a relatively short time period. By following the common correlated effects (CCE) approach of Pesaran (2006), we propose a CCE estimator for unbalanced panels (CCE-UB). The asymptotics of the CCE-UB estimator is developed in the paper. Small scale Monte Carlo simulation is conducted to examine the finite sample properties of the proposed estimator.
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참고문헌 (18)
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Ahn, S. C. / 2001 / Panel Data Models with Multiple Time-varying Individual Effects / Journal of Econometrics 174:1~14
Bai, J. / 2009 / Panel Data Models with Interactive Effects / Econometrica 77:1229~1279
Bai, J. / 2013 / Likelihood Approach to Dynamic Panel Models with Interactive Effects
Bai, J. / 2012 / Statistical Analysis of Factor Models of High Dimension / Annals of Statistics 40:436~465
Bai, J / 2014 / Theory and Methods of Panel Data Models with Interactive Effects / Annals of Statistics 42:142~170
Bai, J. / 2009 / Panel Data Models with Interactive Effects / Econometrica 77:1229~1279
Bai, J. / 2013 / Likelihood Approach to Dynamic Panel Models with Interactive Effects
Bai, J. / 2012 / Statistical Analysis of Factor Models of High Dimension / Annals of Statistics 40:436~465
Bai, J / 2014 / Theory and Methods of Panel Data Models with Interactive Effects / Annals of Statistics 42:142~170
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