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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김영규 (국민연금공단) 한규식 (전북대학교)
저널정보
한국경영과학회 경영과학 經營科學 第39卷 第4號
발행연도
2022.12
수록면
47 - 63 (17page)
DOI
10.7737/KMSR.2022.39.4.047

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Many articles offer credit transition matrix is modelled by time-homogeneous Markov Chain. However, some articles in overseas provide the existence of time series patterns and relationship with economic situations in ratings changes. No empirical study regarding systematic approaches for time series analysis among articles related ratings changes in Korea, and that is a reason we conduct this article. This article uses time series data are credit ratings migrations matrices of all three ratings agencies in Korea from 1998 to 2020. We find time series patterns in most of ratings changes, especially rating downgrades changes. Additionally, we propose a time series model that is an autoregressive model and estimate cumulative default rates using a model for ratings changes. Our model shows a better estimated result compared to a simple Markov model.
#Credit Ratings #Credit Ratings Transition Matrix #Time Series #Time-Homogeneous Markov Chain #Unit Root Test

목차

Abstract
1. 서론
2. 기존연구
3. 연구자료와 방법론
4. 분석결과
5. 결론 및 시사점
참고문헌

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