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학술저널
저자정보
Hyunchul Lee (Chosun University) Jinsu Kim (Gyeongsang National University)
저널정보
한국인터넷전자상거래학회 인터넷전자상거래연구 인터넷전자상거래연구 제22권 제6호
발행연도
2022.12
수록면
313 - 320 (8page)
DOI
10.37272/JIECR.2022.12.22.6.313

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This paper aims to examine the long memory behavior of financial information (i.e., returns and volatilities) of the spot and futures contracts of the KOSPI 200 index. To this end, we use the novel technique of the wavelet OLS estimation devised by Jensen (1999). For the financial information of return series, we show no significant long memory pattern. Meanwhile, for the information of the volatility series, we find a clear pattern of a long memory regardless of applied wavelet filters.
#Financial information #Long memory #Return #Volatility #KOSPI200

목차

Abstract
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Long memory and the wavelet OLS estimator
Ⅲ. Data issues
Ⅳ. Empirical results
Ⅴ. Conclusions
References

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