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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2022.11
- 수록면
- 3 - 21 (19page)
- DOI
- 10.20462/tebs.2022.11.23.6.3
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이 연구는 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식 선물 가격 및 거래량 간의 상호 미치는 영향을 실증적으로 분석한 연구이다. 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식선물가격 및 거래량의 일간 시계열 자료는 2022년 4월 15일 부터 2022년 7월 12일 까지 60개의 일간 자료이다. 삼성전자 검색지수와 삼성전자 선물가격 및 거래량의 일간 시계열 자료간의 인과관계와 상호영향력을 살펴봄으로써 삼성전자 검색지수와 삼성전자 선물가격 및 거래량의 일간 시계열 자료간의 미치는 영향력의 정도를 분석하고자 한다. 삼성전자 검색지수와 삼성전자 선물가격 및 거래량의 일간 시계열 자료의 단위근 검정, 공적분(cointegration)검정, 삼성전자 검색지수와 삼성전자 선물가격 및 거래량의 일간 시계열 자료의 예측오차의 분산분해와 충격반응분석, 삼성전자 검색지수와 삼성전자 선물가격 및 거래량의 일간 시계열 자료간의 Granger 인과관계 검정을 실시하였다.
삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식 선물 가격 및 거래량 간의 상호 미치는 영향에 관한 실증적 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식 선물 가격 및 거래량 일간 자료의 수준변수에 대한 안정성검정 결과 1% 유의수준에서 모두 불안정적인 것으로 나타났다. 둘째, 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식 선물 가격 및 거래량 일간 자료의 제1차 차분 자료에 안정성검정 결과는 1% 유의수준에서 모두 안정적임을 알 수 있었다. 셋째, 차분 전에는 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식 선물 가격 및 거래량 일간 자료 간에 공적분관계가 5% 유의수준에서 존재하지 않는 것으로 나타났으나 차분 후에는 삼성전자 검색지수와 삼성전자 선물가격 및 거래량 일간 자료 간에 5% 유의수준에서 공적분 관계가 존재하는 것으로 나타났다. 넷째, 삼성전자 주식선물거래량 분산분해에서 삼성전자 주식선물거래량의 변화는 삼성전자 주식선물거래량 자체의 내재적 변화가 98% 이상을 설명하고 있고, 삼성전자 검색지수의 설명력은 0.5% 이상을 설명하고 삼성전자 주식선물가격의 설명력은 1% 이상을 설명하고 있다. 다섯째, 삼성전자 주식선물의 가격의 변화는 삼성전자 검색지수의 변화에 Granger 인과관계가 있는 것으로 나타났다. 마지막으로 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식선물 종가간의 상관계수는 -0.504354로 음(-)의 관계로 음(-)의 관계를 보여 주고 있고 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식선물거래량간의 상관계수는 0.663968로 양(+)의 관계를 보여 주고 있고 삼성전자 주식선물거래량과 삼성전자 주식선물종가간의 상관계수는 -0.901036로 음(-)의 관계로 분석되었다.
삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식 선물 가격 및 거래량 간의 상호 미치는 영향에 관한 실증적 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식 선물 가격 및 거래량 일간 자료의 수준변수에 대한 안정성검정 결과 1% 유의수준에서 모두 불안정적인 것으로 나타났다. 둘째, 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식 선물 가격 및 거래량 일간 자료의 제1차 차분 자료에 안정성검정 결과는 1% 유의수준에서 모두 안정적임을 알 수 있었다. 셋째, 차분 전에는 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식 선물 가격 및 거래량 일간 자료 간에 공적분관계가 5% 유의수준에서 존재하지 않는 것으로 나타났으나 차분 후에는 삼성전자 검색지수와 삼성전자 선물가격 및 거래량 일간 자료 간에 5% 유의수준에서 공적분 관계가 존재하는 것으로 나타났다. 넷째, 삼성전자 주식선물거래량 분산분해에서 삼성전자 주식선물거래량의 변화는 삼성전자 주식선물거래량 자체의 내재적 변화가 98% 이상을 설명하고 있고, 삼성전자 검색지수의 설명력은 0.5% 이상을 설명하고 삼성전자 주식선물가격의 설명력은 1% 이상을 설명하고 있다. 다섯째, 삼성전자 주식선물의 가격의 변화는 삼성전자 검색지수의 변화에 Granger 인과관계가 있는 것으로 나타났다. 마지막으로 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식선물 종가간의 상관계수는 -0.504354로 음(-)의 관계로 음(-)의 관계를 보여 주고 있고 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식선물거래량간의 상관계수는 0.663968로 양(+)의 관계를 보여 주고 있고 삼성전자 주식선물거래량과 삼성전자 주식선물종가간의 상관계수는 -0.901036로 음(-)의 관계로 분석되었다.
목차
ABSTRACT
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 문헌연구
Ⅲ. 연구자료 및 연구모형
Ⅳ. 실증연구 결과분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
국문초록
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