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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
양국동 (동국대학교) 이은화 (동국대학교) 마예 (동국대학교)
저널정보
한국무역학회 무역학회지 貿易學會誌 第47卷 第4號
발행연도
2022.8
수록면
177 - 195 (19page)

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This study analyzed the volatility spillover effect between international non-ferrous metal futures markets using the BEKK-GARCH model. Statistical data are futures price data of copper (CU), aluminum (AL), nickel (NI), tin (SN) from Shanghai Futures Exchange (SHFE) and London Metal Exchange (LME) from April 1, 2015 to December 31, 2021. Combining the research results, first, in the case of copper, aluminum, and nickel, it was found that there was a two-way volatility spillover effect between the Shanghai and London markets, and the international influence of the London market was greater. Second, in the case of the tin, it was found that the Shanghai market has a volatility spillover effect on the London market from stage I, and it is strengthened in stage II. Third, in the case of nickel, it was found that there was a two-way volatility spillover effect in the first stage, but in the second stage, the London market had a unidirectional volatility spillover effect with respect to the Shanghai market. This study confirmed that China"s influence in the international non-ferrous metal futures market is gradually increasing. In addition, it suggested that international investors can engage in arbitrage and hedging using China"s non-ferrous metal futures market.
#BEKK-GARCH Model #Futures Price #International Influence #Non-Ferrous Metals #Volatility Spillover

목차

Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 연구모형 및 통계자료
Ⅳ. 실증분석결과
Ⅴ. 결론
References

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