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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
조갑제 (계명대학교)
저널정보
한국무역학회 무역학회지 貿易學會誌 第47卷 第1號
발행연도
2022.2
수록면
181 - 198 (18page)

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This paper investigates the arbitrage effect by the covered interest parity (CIP) deviation, as well as other push or pull factor effect on capital inflows and ouflows in the Korean bond market, by utilizing OLS, TSLS, IRF and VDC in EC model. The sample period covers February 2002 to December 2020. It is found that, the swap basis reflecting the CIP deviations have the significant effects on both debt investment inflows and debt investment outflows. Also, it is found that, the Korean risk factors have decreasing effects on foreigner’s investment in the Korean bonds, while the global risk factors have decreasing effects on Korean resident’s investment in the foreign bonds.
#International debt investment #Covered interest parity #Swap basis #Arbitrage effet

목차

Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. CIP 균형조건 고찰
Ⅲ. 데이터 및 모형 설정
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 결론
References

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