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논문 기본 정보

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저널정보
한국동북아경제학회 동북아경제연구 동북아경제연구 제27권 제1호
발행연도
2015.1
수록면
1 - 29 (29page)

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본 논문은 G3 (미국, 중국, 일본)와 동아시아 국가들 간의 금융연계 변화를다각도로 분석하였다. 분석 방법은 기존의 실증모형을 확장한 다변량 회귀모형및 롤링 윈도우 (rolling window) 분석, 실질금리평가 모형과 오차수정모형 분석등 다양한 방법을 사용하였다. 글로벌 금융위기 전후 기간의 G3와 동아시아 간의 주식 및 채권시장 연계 분석결과는 다음과 같다: (i) 주식시장의 경우, 글로벌 금융위기 이후 동아시아 주식시장에 대한 미국의 영향력은 대체로 높은 수준을 유지하고 있으며 중국의 영향력이 증가하는 추세를 보이고 있다. 이와는대조적으로 일본 주식시장의 동아시아 주식시장에 대한 영향력은 글로벌 금융위기 이후 뚜렷하게 감소하는 추세를 나타내었다. (ii) 채권시장의 경우, 글로벌금융위기 이후 홍콩, 싱가포르, 한국 등을 제외한 여타 동아시아 국가 채권시장과 미국 채권시장의 연계성이 대체로 약화된 것으로 나타났다. 중국과 동아시아 국가들 간의 연계관계는 동아시아 일부 국가의 경우 중국과의 연계성이 높아진 것으로 나타났다. 반면, 일본과 동아시아 국가들의 채권시장 연계관계는글로벌 금융위기 이후 전반적으로 매우 약화된 것으로 나타났다.
#글로벌 금융위기 #동아시아 #금융시장 #금융 연계 #Global Financial Crisis #East Asia #Financial Markets #Financial Linkage

목차

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참고문헌 (20)

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장홍범 / 2014 / 동아시아의 금융통합 현황 분석 / 동북아경제연구 26(1):1~33 dbpia Baharumshah / 2011 / Financial Integration of East Asian Economies: Evidence from Real Interest Parity / Applied Economics 43(16):1979~1990 google schola Bank for International Settlements / 2013 / Recent developments in the global economy / Note for the meeting of Governors google schola Cheung / 2008 / Does the Chinese Interest Rate Follow the U.S. Interest Rate? / International Journal of Finance and Economics 13(1):53~67 google schola Fujiwara, Ippei / 2012 / Asian Financial Linkage: Macro-Finance Dissonance / Pacific Economic Review 17(1):136~159 google schola

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