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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김종하 (목원대학교)
저널정보
한국부동산정책학회 부동산정책연구 부동산정책연구 제19권 제2호
발행연도
2018.1
수록면
1 - 20 (20page)

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In order to forecast time series by analyzing housing auction prices, this study analyzed and predicted dynamic relations among the variables of the BVAR model presented to remedy the shortcomings of the unconstrained VAR model. This study also compared forecast errors between the BVAR model and the VECM model to verify the predictability of the analysis model. The analysis findings and implications are as follows. First, among the variables included in the BVAR model, Mortgage Rate and Default Rate had highly negative influence on housing auction prices. Second, the BVAR model had a greater predictability than the VECM model, when comparing forecast errors between the BVAR model and the VECM model. This demonstrates the constrained prediction model can predict better than the unconstrained model in analysis of housing auction prices. Third, this study verified the applicability of Bayesian inference, which is mostly used in macroeconomics or in finance to redeem over-parameter estimation of the VAR model that is mainly used to forecast the housing market.

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