주택시장과 주식시장 간의 연관성

유한수

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자료유형: 학술저널

저자정보: 유한수 (극동대학교)

저널정보: 한국부동산정책학회 부동산정책연구 부동산정책연구 제18권 제2호

발행연도: 2017.1

수록면: 1 - 14 (14page)

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This study investigates the lead-lag relationship between housing price index and stock price index. Houses and stocks are considered as investment alternatives. This study uses monthly data of FHFA Index and DJIA Index from January 2010 through October 2016. The contribution of this study is that it explores fundamental price component and transitory price component. They are estimated by unobserved component model. In the case of observed price index, the Granger causality tests show that observed FHFA Index Granger causes observed DJIA Index. This means observed FHFA Index precedes observed DJIA Index. In the case of fundamental value, the fundamental price component of FHFA Index Granger causes that of DJIA Index. In the case of transitory price component, the test result reports that the transitory price component of FHFA Index Granger causes that of DJIA Index. The impulse response functions show that FHFA Index impulse increases DJIA Index in all cases. The implication from this study is that analyzing housing price behavior is necessary for stock price index prediction and asset portfolio management.

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김명직 / 2002 / 금융시계열분석 / 경문사

김재경 / 2013 / VAR모형을 이용한 주가, 금리, 물가, 주택가격의 관계에 대한 실증연구 / 유통과학연구 11(10):63~72

윤종섭 / 1998 / 지가변동이 거시경제에 미치는 영향에 관한 연구 / 부동산학연구 4(1):39~56

임병진 / 2009 / 주식시장 지수와 부동산시장 지수의 시계열 특성비교와 관계에 관한 실증적 연구 / 산업경제연구 22(4):2065~2083

장영길 / 2010 / 상업용부동산시장과 거시경제변수의 연관성에 관한 연구 / 부동산연구 20(1):87~113

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유한수

소속기관 극동대학교

주요연구분야 사회과학 > 경영학 사회과학 > 지리학 > 국제·지역개발학

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