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자료유형
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저자정보
저널정보
한국유통과학회 유통과학연구 유통과학연구 제17권 제1호
발행연도
2019.1
수록면
11 - 19 (9page)

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Purpose – We document the impact of economic policy uncertainty (EPU) in the US and China on the dynamic spillover effect of macroeconomics such as stock price, housing price in Korea. Research design, data, and methodology – We use the nine variables to analyze the effect which produces a result among the EPU indexes of the US and China on economic variables which is the consumer price index (CPI), housing purchase price composite index, housing lease price, the stock price index in banking industry, construction industry and distribution industry, and composite leading indicator from January 1995 to December 2016 with the Vector Error Correction Model. Result – The US EPU index has significantly a negative relation on the CPI, housing purchase price index, housing lease price index, the stock price index in banking industry, construction industry, and distribution industry in Korea. Conclusions – We find the dynamic effect of the EPU indexes in the US and China on the macroeconomics returns in Korea. This study has an empirical evidence that the economy market in Korea is influenced by the EPU index of the US rather than it of China. The higher EPU, the more risky the economy of in Korea.

목차

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참고문헌 (28)

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Atabek, A. / 2005 / A new composite leading indicator for Turkish economic activity / Emerging Markets Finance & Trade 41(1):45~64 google schola Antonakakis, N. / 2013 / Dynamic co-movements of stock market returns, implied volatility and policy uncertainty / Economics Letters 120(1):87~92 google schola Antonakakis, N. / 2015 / Dynamic co-movements between economic policy uncertainty and housing market returns / Journal of Real Estate Portfolio Management 21(1):53~60 google schola Baffoe-Bonnie, J. / 1998 / The Dynamic impact of macroeconomic aggregates on housing prices and stock of houses : A national and regional analysis / Journal of Real Estate Finance and Economics 17(2):179~197 google schola Baker, S. R. / 2016 / Measuring economic policy uncertainty / Quarterly Journal of Economics 131(4):1593~1636 google schola

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